期权价

• 下列期权投资组合称之为蝶式期权策略的有
• 可以用下列哪种方法构成一个熊市差价
• 认购-认沽期权平价公式为
• 下列关于低行权价的期权说法有误的有
• 下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略
• 下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是
• 下列期权中属于实值期权的是
• 在无套利市场无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有
• 下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略
• 认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的
• 认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法以下正确的是
• 认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法以下正确的是
• 股票期权计划的说法正确的是
• 认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法以下正确的是
• 下列期权中时间价值最大的是
• 当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时在通常的波动率微笑的影响下将出现
• 上交所期权涨跌幅的设置以下哪项是错误的
• 合成股票多头策略指的是
• 合成股票空头策略指的是
• 对于ETF为标的的合约期权认购期权开仓初始保证金=权利金前结算价+Max25%*合约标的前收盘价-认
• 行权价对买入开仓的影响说法正确的是
• 期权的日历价差组合CalendarSpread是利用之间权利金关系变化构造的
• BS公式不可以用来为下列定价
• 某投资者想要买入甲公司的股票目前的股价是每股39元他预测不久后该股票价格会稍稍降低所以并不急于买进这
• 下列期权中时间价值最大是
• 只能在期权合约期满时才能执行的期权被称为
• 标的资产现价高于执行价的看涨期权是
• 某个结构化产品挂钩于股票价格指数其收益计算公式如下所示赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保
• 下面关于卖出看涨期权的损益不计交易费用的说法正确的是
• 关于认购期权卖出开仓策略的交易以下描述正确的是
• 假设期权标的ETF前收盘价为2元合约单位为10000行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元则
• 下列关于保证金的陈述有哪些是错误的
• 股票认沽期权维持保证金的公式为认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标
• 的期权买方在到期日才能决定是否按照执行价行使权利
• 假设期权标的股票前收盘价为10元合约单位为5000行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元则每张
• 假设期权标的股票前收盘价为10元合约单位为5000行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元则每张
• 假设乙公司的当前价格为35元那么行权价为40元的认购期权是期权行权价为40元的认沽期权是期权
• 假设甲公司的当前价格为23元那么行权价为25元的认购期权是期权行权价为21元的认沽期权是期权
• 王先生由于看空后市在一周前卖出了某股票认购期权可是之后股价出现了上涨的趋势为此以下哪一种方法可以有效
• 下面关于卖出看涨期权的损益不计交易费用的说法正确的是［2010年5月真题］
• 买入开仓具有价值归零风险下列哪一项错误描述了价值归零风险
• 关于保护性买入认沽策略的损益下列描述正确的是
• 关于认沽期权买入开仓成本和到期损益说法错误的是
• 关于认沽期权买入开仓和到期损益说法错误的是
• 股票认沽期权维持保证金的公式为认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约
• 按照行权价与标的股价的大小关系我们可以把期权分为
• 1月7日中国平安股票的收盘价是40．09元／股当日1月到期行权价为40元的认购期权合约结算价为1．2
• 期权的分类中依履约价格可以分为
• 股票期权的行权价也称期权的执行价格它是中的关键
• 投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡因此想要运用蝶式差价组合策略获利以下哪个组
• 以下关于开盘价的说法正确的有
• 认购期权结算价为6元标的证券收盘价为59元期权虚值为5元请计算卖出该认购期权的维持保证金
• 股票认购期权初始保证金的公式为认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Maxx×合约标的前收盘价-
• 不论是美式期权还是欧式期权认购期权还是认沽期权均与期权价值正相关变动
• 交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点则他在下列到期日为一个月的欧式股指期
• 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约其中交易的价格被称为
• 股票期权赠与计划的内容包括
• 卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲
• 对于执行价在127.00的欧式卖出日元的期权当前即期汇率为127.50对应期权执行的远期汇率为126
• 结构化产品的期权结构能带来负偏特征的是
• 假设丁股票的当前价格为23元那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元行权价为25元的认沽期权
• 买卖一份招商银行个人外汇期权合约的价格报价方式为客户买入期权合约使用卖出期权合约使用
• 股票期权赠与计划的内容包括
• 期权分为看跌期权和看涨期权看跌期权给予合约持有人在未来一定时间内以事先约定的价 格购买某项资产的权
• 熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较行权价的股票认购期权并卖出同样数量具有相同到期日较行权价的
• 假设某投资者持有50000股甲股票相应的个股期权的合约单位为10000股该投资者看好该股票的长期前景
• 股票期权赠予计划包括内容
• 牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较行权价的股票认购期权并卖出同样数量具有相同到期日较行权价的
• 关于认购期权买入开仓的盈亏说法不正确的是
• 根据期权定价理论欧式看涨期权的价值主要取决于
• 下列有关股票期权的行权价的表述错误的是
• 实行股票期权激励如果未来的股票市价高于施权价则期权持有者的股票毫无 价值可言
• 赠予计划的内容一般包括
• 美式期权的买方可以在期限以内任何时候要求行使权利而欧式期权的买方必须等到期权 到期日当天才能要求卖方
• 某股票认沽期权行权价为24元结算价为3元合约标的收盘价为20元合约单位为1000则该认沽期权义务仓持
• 8月15日XYZ收盘价为52元XYZ的9月50看涨期权收盘价为5元投资者股票期权资金账户有资金200
• 场内期权指的是拥有点价权的一方从另一方那里获得了一个期权这个期权是嵌入到购销合同中的非标准化的期权
• 赋予投资者在到期日或之前根据若干转换比率以行使价买人相关股票或收取差额付款的权利称为
• 赋予投资者在到期日或之前根据若干转换比率以行使价买人相关股票或收取差额付款的权利称为
• 某股票认购期权行权价为18元前结算价为2元合约标的前收盘价为20元合约单位为1000则该认购期权义务
• 下列有关股票期权的行权价的表述不正确的是
• 某股票认沽期权行权价为24元结算价为3元合约标的前收盘价为20元合约单位为1000则该认沽期权义务仓
• 下列有关股票期权的行权价的表述不正确的是
• 下列有关股票期权的行权价的表述不正确的是
• 买入看跌期权同时卖出相同执行价相同到期时间的看涨期权从到期收益角度看最接近于
• 赋予投资者在到期日或之前根据若干转换比率以行使价买入相关股票或收取差额付款的权利称为
• 赋予投资者在到期日或之前根据若干转换比率以行使价买入相关股票或收取差额付款的权利称为
• 期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为
• 投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约该期权前日结算价是0.5元标的股票前收盘价是10元合约