压力风险价值

• 公式K=MaxVaRt-1mc×VaRavg+MaxsVaRt-1ms×sVaRavg中sVaR为压
• 一般市场风险资本要求包括一般风险价值与
• 下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中正确的是
• 下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中正确的是
• 2012年6月中国银监会颁布商业银行资本管理办法试行对市场风险资本监管提出的要求包括
• 商业银行应至少计算压力风险价值选用与商业银行自身的资产组合相关给商业银行造成重大损失的连续的期间作为
• 2012年6月中国银监会颁布银行资本管理办法试行将市场风险资本计算纳入统一的资本监管框架之中在市场风
• 压力测试是为了衡量
• 压力测试是为了衡量
• 下列关于商业银行风险压力测试的叙述正确的有
• 市场风险的计量方法包括
• 金融衍生工具的市场风险主要来自的变动应要求银行具有相应的风险价值估算压力测试等方法来识别和计量市场风
• 市场风险的计量方式不包括
• 压力测试是为了衡量
• 市场风险的计量方法不包括
• 对风险价值进行补充的方法有
• 企业生产经营者主要使用的风险测度方法包括风险价值法压力测试法和情景分析法等
• 市场风险的计量方式不包括
• 信用风险的压力测试是用于评估
• 市场风险的计量方法包括
• 下列关于资本充足率压力测试的说法不正确的有
• 在套期保值中企业对市场风险的测度方法有
• 压力测试是用于评估
• 下列关于压力测试的说法正确的有
• 资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景对全行造成的影响包括
• 市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求
• 金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量度量方法明确了情景出现的概率
• 对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额如对内部模型计量的风险价值设定的限额Value-at-
• 是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段市场风险量化分析要结合使用两者进行
• 压力测试可以分为信用风险压力测试市场风险压力测试操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等
• 建设银行压力测试包括
• 下列关于黄金的说法不正确的是
• 下列关于黄金的说法不正确的是
• 下列关于黄金的说法不正确的是
• 下列关于黄金的说法不正确的是
• 下列关于黄金的说法不正确的是
• 下列关于黄金的说法不正确的是
• 在对风险的计量和评估方法中用来比较和分析监测情况与预期情况差距的方法被称为
• VaR与CaR分别表示
• VaR与CaR分别表示
• 下列关于风险价值系数的说法正确的有
• 关于风险价值以下说法不正确的是
• 下列关于风险价值系数的说法错误的是
• 下列关于风险价值系数的说法错误的是
• 下列关于风险价值系数的说法错误的是
• 投资者冒险投资其期望报酬率应等于
• 是在保持其他条件不变的前提下研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的
• 是在保持其他条件不变的前提下研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的
• 投资者冒险投资其期望报酬率应等于
• 情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析从而给出有意义的风险度量这些因素包括
• 是在保持其他条件不变的前提下研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的
• 是在保持其他条件不变的前提下研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的
• 是在保持其他条件不变的前提下研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的
• 是在保持其他条件不变的前提下研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的
• 以下关于金时间价值的说法正确的是
• 以下关于金时间价值的说法正确的是
• 关于VaR的描述下列说法不正确的是
• 下列关于VaR的描述不正确的是
• 关于VaR的描述下列说法不正确的是
• 下列关于VaR的描述不正确的是
• 下列关于VaR的描述不正确的是
• 下列关于VaR的描述不正确的是
• 下列关于VaR的描述不正确的是