直播课程
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产关于其可行投资组合集说法错误的是
来源: 基金从业
发布时间:2017-02-18
题目关于资本资产定价模型下述说法错误的是请注意与下面基金从业题目有着相似或相关知识点, 下列关于资本市场线CML说法不正确的是; 关于资本市场线的描述错误的是。
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产关于其可行投资组合集说法错误的是
学习时建议同时掌以下几题,关于资本市场线的描述错误的是。
某投资组合平均收益率为14%收益率标准差为21%贝塔值为1.15若无风险利率为6%则该投资组合的夏普。
某投资组合的平均收益率为14%收益率标准差为21%贝塔值为1.15若无风险利率为6%则该投资组合的夏。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年基金从业
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题