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假设当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%β系
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
题目假设当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%β系请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 假设证券市场只有证券A和证券B证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%β系数分别为0.6和1.2; 假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合AB和C://①证券组合A的β系数。
假设当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%β系
学习时建议同时掌以下几题,假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合AB和C://1证券组合A的β系数。
现在有完全正相关的证券A和证券B其中证券A的期望收益率为16%标准差为6%证券B的期望收益率为20%。
完全正相关的证券A和证券B其中证券A的期望收益率为16%标准差为6%证券B的期望收益率为20%标准差。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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