估计违约损失率的损失是经济损失必须以历史回收率为基础参考至少年涵盖一个经济周期的数据

题目估计违约损失率的损失是经济损失必须以历史回收率为基确参考至少5年涵盖一个经济周期的数据请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合违约概率为1%违约后回收率为40%则预期损失为万; 一个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合违约概率为1%违约后回收率为40%则预期损失为万元。

估计违约损失率的损失是经济损失必须以历史回收率为基础参考至少年涵盖一个经济周期的数据

学习时建议同时掌以下几题,经济周期对一个行业的影响程度与有关。

在信用风险组合管理模型中违约模型的重要输入参数不包括。

商业银行通常用指标来衡量目标区域的盈利性。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。