相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的

题目下列说法不正确的是请注意与下面中级会计题目有着相似或相关知识点, 按照投资的风险分散理论以等量资金投资于AB两项资产下列叙述错误的有; 两种资产收益率的相关系数越大两种资产组成投资组合的期望收益率越大。

相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的

学习时建议同时掌以下几题,对于两项资产组成的投资组合下列说法错误的是。

当两只股票的收益率呈正相关时相关系数越小其投资组合可分散的投资风险的效果就越大当两只股票的收益率呈负。

两种资产收益率的协方差为负数表示两种资产收益率呈反方向变动协方差为正数表示两种资产的收益率呈同方向变。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。