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本质是一个VaR模型目的是为了计算出在一定的置信水平下一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
来源: 银行业中级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目以下关于信用风险组合模型的说法正确的有请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 信用风险经济资本是指; 下列关于VaR的描述正确的有。
本质是一个VaR模型目的是为了计算出在一定的置信水平下一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
学习时建议同时掌以下几题,风险价值是指在一定的持有期和给定的下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合或机构。
VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合。
VaR是指在一定的持有期和给定的下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合或机构造。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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