假定有一个投资组合由等额投入到股票X股票Y无风险证券和市场组合四部分构成X的p系数为0.8Y的β系数

题目假定有一个投资组合由等额投入到股票X股票Y无风险证券和市场组合四部分构成X的β系数为0.8Y的β系数请注意与下面理财规划师(二级)题目有着相似或相关知识点, 市场组合的期望收益率为12%无风险收益率为4%则该资产组合的期望收益率为20%资产组合的风险系数为; 资本市场线CML是在以横轴为标准差纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线它表示了风险资产的最优组合。

假定有一个投资组合由等额投入到股票X股票Y无风险证券和市场组合四部分构成X的p系数为0.8Y的β系数

学习时建议同时掌以下几题,资本市场线CML是在以横轴为标准差纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线它表示了风险资产的最优组合。

假设某资产组合的B系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市。

假设某资产组合的β系数为1.5α系数为3%期望收益率为18%如果无风险收益率为6%那么根据詹森指数市。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。