说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响

题目下列关于β系数的表述正确的是请注意与下面中级会计题目有着相似或相关知识点, 已知AB两种证券构成证券投资组合A证券的预期收益率10%方差是0.0144投资比重为80%B证券的; 两种证券组成的投资组合当证券间的相关系数小于1时下列关于分散化投资的表述中不正确的是。

说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响

学习时建议同时掌以下几题,计算分析题市场上现有AB两种股票市价为15元／股和10元／股β系数为0．8和1．5目前股票市场的风险。

假设A证券的预期报酬率为10%标准差为12%B证券预期报酬率为18%标准差为20%A证券B证券之间的。

当两只股票的收益率呈正相关时相关系数越小其投资组合可分散的投资风险的效果就越大当两只股票的收益率呈负。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。