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资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关
来源: 理财规划师(二级)
发布时间:2017-02-22
题目某股票收益率的标准差为0.8其市场组合收益率的相关系数为0.5市场组合收益率的标准差为0.45该股票请注意与下面理财规划师(二级)题目有着相似或相关知识点, 某只股票要求的收益率为15%收益率的标准差为25%与市场投资组合收益率的相关系数是0.2市场投资组合; 对贝塔系数的理解下列论述不正确的是。
资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关
学习时建议同时掌以下几题, 已知证券组合P是由证券A和B构成证券A和B的期望收益标准差以及相关系数如表7-11所示 表7-11。
证券投资者进行资产组合的目的是为了在既定收益率的基础上降低风险而资产之间的相关系数是证券组合能够降低。
在构建投资组合中如果不同证券收益率的相关系数越小风险分散化效应也越弱。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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