假设某风险资产的预期收益率为8%标准差为0.15同期国债的无风险收益率为4%如果希望利用该风险资产和

题目假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%在发生违约的情请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中不正确的是; 某1年期零息债券的年收益率为18.2%假设债务人违约后回收率为20%若1年期的无风险年收益率为4%则。

假设某风险资产的预期收益率为8%标准差为0.15同期国债的无风险收益率为4%如果希望利用该风险资产和

学习时建议同时掌以下几题,绝对信用价差是指。

与公司债相比同期限的国债一般具有的特点。

某1年期零息债券的年收益率为16.7%假设债务人违约后回收率为零若1年期的无风险年收益率为5%则根据。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。