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计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
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计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的
学习时建议同时掌以下几题,计算VaR时某市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
蒙特卡罗模拟法是通过市场价格变化得到组合损益的n种可能结果从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算。
德尔塔-正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值而是通过随机数模拟得到。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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