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与CreditMetricsCreditMonitor不同的是CreditRisk在对违约风险进行估
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率; 是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
与CreditMetricsCreditMonitor不同的是CreditRisk在对违约风险进行估
学习时建议同时掌以下几题,是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
CreditRisk+模型认为贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立因此贷款组合的违约。
CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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