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在进行缺口分析时缺口通常通过以下公式获取缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产
来源: 银行风险经理考试
发布时间:2017-02-18
题目运用缺口分析衡量银行账户当期收益对变动的敏感性请注意与下面银行风险经理考试题目有着相似或相关知识点, 基于中国农业银行数据基础现状目前银行账户利率敏感性缺口主要计量以下哪几种币种; 市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力主要采用进行模拟和估计。
在进行缺口分析时缺口通常通过以下公式获取缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产
学习时建议同时掌以下几题,风险价值不能反映资产组合的结构组成及其对价格波动的敏感性因此对具体的风险管理和控制过程作用有限需要辅。
久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标。
压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响情景。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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