巴塞尔新资本协议规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须

题目巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须请注意与下面银行风险经理考试题目有着相似或相关知识点, 根据巴塞尔新资本协议的要求实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率; 对于实施非零售内部评级初级法的商业银行需要自行估计下列哪一个关键风险参数。

巴塞尔新资本协议规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须

学习时建议同时掌以下几题,内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于对于任何贷款的风险暴露初级法要求商业银行运用自身客户评级估计。

根据商业银行资本充足率计算指引规定商业银行实施初级内部评级法的公司风险暴露的有效期限M为25年但回购。

实施内部评级法的银行在非零售风险暴露内部评级体系设计中应具备以上的历史数据来估计违约概率以上的历史数。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。