银行在特定的利率变化情况下各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确

题目是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法具体而言将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段然后请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 以下关于久期分析的缺陷的论述不正确的是; 就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重得到加权缺口然后对所有时段的加权缺口进行汇总以此估算某一给定的。

银行在特定的利率变化情况下各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确

学习时建议同时掌以下几题,银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险下列关于久期缺口的叙述中不正确的是。

以下关于久期分析的缺陷论述不正确的是。

下列关于久期的说法正确的有。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。