是建立在资产组合的风险套利上的模型

题目建立在一价原理的基础上认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 用詹森指数特雷诺指数夏普指数评价组合的业绩不是建立在基础之上; 套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。

是建立在资产组合的风险套利上的模型

学习时建议同时掌以下几题,套利定价模型APT与资本资产定价模型CAPM相比其特点在于。

资产组合理论建立在一价原理的基础上认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售。

套利定价模型APT与资本定价模型CAPM相比其特点在于。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。