当持续期缺口为正值银行净值随利率上升而上升当持续期缺口为负值银行净值随 利率上升而下降

题目在利率波动的过程中银行应该对持续期的缺口进行管理假定银行预期未来的利率上升 那么该银行对持续期的值进请注意与下面银行考试试题题目有着相似或相关知识点, 当银行预测利率将会上升时应当建立一个负的资金缺口即负债大于资产; 银行经营在利率敏感性缺口管理中有利率敏感资产与利率敏感负债两个概念其比值是 A其绝对值之差是。

当持续期缺口为正值银行净值随利率上升而上升当持续期缺口为负值银行净值随 利率上升而下降

学习时建议同时掌以下几题,在不考虑银行的当期损益以及资金匹配的限制下银行减少持续期缺口的方法可以有。

决定金融工具利率风险的因素是持续期金融工具的持续期越长其现值的利率弹性越大 面临的利率风险越大。

投资者现持有一十年期固定收益债券票面利率5%现市场国债利率为一年期3%投资 者预计由于通货膨胀的产生。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。