是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额

题目下列关于市场风险管理中限额管理的说法正确的有请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 下列关于事后检验的说法不正确的是; 商业银行资金交易部门采用风险价值VaR计量某交易头寸第一种方案是选取置信水平95%持有期5天第二种方。

是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额

学习时建议同时掌以下几题,商业银行资金交易部门采用风险价值VaR计量某交易头寸第一种方案是选取置信水平95%持有期5天第二种方。

金融风险可能造成的损失中灾难性损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离是商业银行难以预见到的。

对内部模型计量的风险价值设定的限额是限额。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。