收益率协方差

• 某只证券的β系数等于
• 某只证券的β系数等于
• 下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为
• 两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动
• 马柯威茨分别用来衡量投资的预期收益水平和不确定性风险
• 两种资产收益率的协方差为负数表示两种资产收益率呈反方向变动协方差为正数表示两种资产的收益率呈同方向变
• 单项资产的β系数可以看作是
• 下列指标中用来描述投资人对投资回报的预期的是
• 马柯威茨分别用来衡量投资的预期收益水平和不确定性风险建立均值方差模型帮助进行决策
• 当协方差为正值时表示两种资产的收益率呈同方向变动协方差为负值时表示两种资产的收益率呈相反方向变化
• 为得到由证券AB构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差需要知道
• 证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量
• 有效边界上的风险度量指标是
• 确定有效边界所需的数据包括
• 确定有效边界所需的数据包括
• 下列有关协方差的表述错误的是
• 马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括
• 用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性的指标是指
• 反映两个证券收益率之间的走向关系的是
• 反映了两个证券收益率之间的走向关系
• 如果市场组合收益率的方差是0.002某种资产和市场组合的收益率的协方差是0.0045该资产的β系数为
• 反映了两个证券收益率之间的走向关系
• 对资产组合期望收益与方差的理解正确的有
• 下列有关相关系数表述错误的是
• 两种资产收益率之间协方差的绝对值越大表示这两种资产收益率的关系越紧密
• 资产组合理论中投资者的选择应该实现两个相互制约的目标----预期收益率的最大化和收益率不确定性的最小
• 如果市场投资组合收益率的方差是0.002某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006该资产的β
• 反映了两个证券收益率之间的走向关系
• 马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性风险
• 实务中衡量投资组合风险最常用的指标是
• 在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是
• 在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是
• 是实务中衡量投资组合风险最常用的指标
• 已知AB投资组合中AB收益率的协方差为1%A的收益率的标准离差为9%B的收益率的标准离差为15%则A
• 反映两个证券收益率之间走向关系的指标是
• 用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括
• 用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括
• 用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括
• 用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括
• 用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括
• 用来衡量资产之间收益相互关联程度的指标包括
• 关于β系数下列说法不正确的是
• 已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%它们之间的协方差为0.5%则两项资产收益率之
• 已知AB投资组合中AB收益率的协方差为3%A的收益率的标准离差为20%B的收益率的标准离差为25%则
• 已知AB投资组合中AB收益率的协方差为3%A的收益率的标准离差为20%B的收益率的标准离差为25%则
• 关于β系数下列说法不正确的是
• 关于β系数下列说法不正确的是
• 已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%它们之间的协方差为0.5%则两项资产收益率之
• 已知AB投资组合中AB收益率的协方差为3%A的收益率的标准离差为20%B的收益率的标准离差为25%则
• 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%市场组合收益率的标准差为50%那么如果整个市场组合的风
• 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%市场组合收益率的标准差为50%那么如果整个市场组合的风
• 假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态下出现的概率如下表所示假设AB资产收益
• 金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是
• 是金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数
• 金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是
• 是金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数
• 金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是
• 金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是
• 金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是
• 金融资产的收益与其平均收益离差的平方和的平均数是
• 是金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数
• 金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是
• 金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是
• 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%市场组合收益率的标准差为50%那么如果整个市场组合的风
• 金融资产的收益与其平均收益离差的平方和的平均数是
• 金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是
• 金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是
• 金融资产的收益与其平均收益的离差的平方和的平均数是