某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%市场组合收益率的标准差为50%那么如果整个市场组合的风

题目已知某种证券收益率的标准差为0.2当前的市场组合收益率的标准差为0.4两者之间的相关系数为0.5则两请注意与下面农村信用社考试题目有着相似或相关知识点, 如果风险价值系数为0.8短期国债的利率为4%某股票的预期收益率的标准差为10%预期收益率为50%则风; β系数是不可分散风险的指数用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性利用它可以衡量。

某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%市场组合收益率的标准差为50%那么如果整个市场组合的风

学习时建议同时掌以下几题,证券市场线反映了个别资产或投资组合[]与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。

某种股票的期望收益率为10%其标准差为0.04风险价值系数为30%则该股票的风险收益率为。

如果某证券的β值为1.5若市场投资组合的风险溢价水平为10%则该证券的风险溢价水平为。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。