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巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为个营业日
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为个营业日请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 市场风险内部模型的技术方法假设前提和参数设置可以有多种选择从审慎监管的角度出发对一些参数如持有期作出; 下列对市场风险内部模型的要求符合巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定的是。
巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为个营业日
学习时建议同时掌以下几题,根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求在市场风险计量中持有期为个营业日。
根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求在市场风险计量中持有期为个营业日。
巴塞尔委员会规定VaR的计算采用99%的单尾置信区间持有期为个营业日。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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