假设股票的β值为βs=1．10股指期货保证金率为12％的β值为βƒ=1．05下列组合风险大于市场风险

题目假设投资者持有高度分散化的投资组合并且通过股指期货的选择将β值调整到0则在市场有效条件下投资者只能收请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, β是衡量资产相对风险的一项指标β大于1的资产通常其风险小于整体市场组合的风险收益也相对较低; 某股票组合的β系数为1．36意味着。

假设股票的β值为βs=1．10股指期货保证金率为12％的β值为βƒ=1．05下列组合风险大于市场风险

学习时建议同时掌以下几题,市场中性策略是通过构建来追求绝对收益。

关于β系数的正确描述是。

根据阿尔法策略示意图回答以下问题以下关于阿尔法策略说法正确的是。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。