根据CAPMβ值为1截距α值为0的组合的预期收益率

题目根据CAPMβ值为1截距α值为0的组合的预期收益率请注意与下面国家统考科目题目有着相似或相关知识点, 下列说法正确的是; 在无套利情况下股票一的预期收益率为19%β=1.7股票二的收益率为14%β=1.2若符合CAPM模型。

根据CAPMβ值为1截距α值为0的组合的预期收益率

学习时建议同时掌以下几题,在市场上处于无套利均衡条件下股票I的期望收益率为19%β值为1.7股票Ⅱ的期望收益率为14%β值为1。

假设无风险收益率为4%某种β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10%则β系数为0.5的风险组合的预。

按照CAPM模型假定市场预期收益率=15%无风险利率=8%XYZ证券的预期收益率=17%XYZ的贝塔。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。