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二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件主要有
来源: 期货从业
发布时间:2017-02-22
题目二叉树模型可对欧式期权进行定价但不可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, 在期权的二叉树定价模型中影响风险中性概率的因素不包括无风险利率; 列不是单向二叉树定价模型的假设的是。
二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件主要有
学习时建议同时掌以下几题,对二又树模型说法正确是。
在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
布莱克-斯科尔斯模型有一系列的假设条件其中包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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