已知市场组合的预期收益率为12%无风险收益率为4%另一不与资本 市场线重叠的某资本配置线上的投资组

题目已知市场组合的预期收益率为12%无风险收益率为3%另一不与资本市场线重叠的某 资本配置线上的投资组合请注意与下面金融理财师题目有着相似或相关知识点, 钱先生持有一个有效的投资组合收益率的标准差是7%已知一年期国库券收益率是3.5%市场组合的预期收益率; 有关证券市场线和资本市场线的描述下列说法中错误的是。

已知市场组合的预期收益率为12%无风险收益率为4%另一不与资本 市场线重叠的某资本配置线上的投资组

学习时建议同时掌以下几题, 假定某资产组合是有效的其标准差为20%市场组合的预期收益率为15%标准差为25%无风险收益率为5%。

如果资本资产定价模型成立无风险利率为6%市场组合的预期收益率为18%那么某 客户投资β系数为1.3的。

如果资本资产定价模型成立无风险利率为6%市场组合的预期收益率为18%那么某客户投资β系数为1.3的股。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。