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按照资本资产定价模型假定市场平均收益率为14%无风险利率为6%某证券 的预期收益率如果为18%贝塔值
来源: 金融理财师
发布时间:2019-07-25
题目如果资本资产定价模型成立无风险利率为6%市场组合的预期收益率为18%那么某 客户投资β系数为1.3的请注意与下面金融理财师题目有着相似或相关知识点, 如果资本资产定价模型成立无风险利率为6%市场组合的预期收益率为18%那么某客户投资β系数为1.3的股; 在某投资市场上无风险利率为4%市场组合的预期收益率为15%那 么张先生投资某β为0.8的证券组合他。
按照资本资产定价模型假定市场平均收益率为14%无风险利率为6%某证券 的预期收益率如果为18%贝塔值
学习时建议同时掌以下几题,已知无风险资产的收益率为4%市场组合的预期收益率为8%标准差为8%某投资 者希望用这两种资产构造预期。
考虑单因素APT模型股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%无风险收益 率为6%股票B的贝塔值。
因素组合A的预期收益率为10%无风险利率为3%单因素APT模型下充分分散 化的资产组合P对因素A的敏。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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