某基金的平均收益率为15%基准组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%市场组合的标准差是0.3基

题目资本市场线CML是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 假设投资组合P的实际平均收益率为20%无风险收益率为8%该投资组合的标准差为30%贝塔值为12%那么; 市场组合的年平均收益率为12%市场无风险收益率为8%市场组合的特雷诺指数为。

某基金的平均收益率为15%基准组合的平均收益率为12%无风险收益率为8%市场组合的标准差是0.3基

学习时建议同时掌以下几题,某证券组合今年实际平均收益率为0.15当前的无风险利率为0.03市场组合的期望收益率为0.11该证券。

假定投资组合收益率为12%市场无风险收益率为8%投资组合的方差为0.0081则该组合夏普指数为。

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时市场时机选择者将证券组合的β值为零当市场组合的期望收益率大于无。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。