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实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
来源: 证券从业资格
发布时间:2016-02-10
题目证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系请注意与下面证券从业资格题目有着相似或相关知识点, 对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述; 套利定价模型表明。
实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
学习时建议同时掌以下几题,一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。
某证券组合今年实际平均收益率为0.16当前的无风险利率为0.03市场组合的期望收益率为0.12该证券。
针对衍生证券的对冲交易通常会利用控制对冲的衍生证券头寸。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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