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VaR是指在一定概率水平下某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的
来源: 银行从业资格
发布时间:2016-06-13
题目指在一定概率水平置信度下某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 以下契约方中拥有在未来某一特定时间内按双方约定的价格购进或卖出一定数量的某种金融资产的义务; 在市场正常波动下某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指。
VaR是指在一定概率水平下某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的
学习时建议同时掌以下几题,VaR代表的是在市场波动下某一金融资产或证券组合的。
市场组合是。
对贝塔系数的理解下列论述不正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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