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VaR代表的是在市场波动下某一金融资产或证券组合的
来源: 银行从业资格
发布时间:2016-02-10
题目在市场正常波动下某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, VaR是指在一定概率水平下某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的; 指在一定概率水平置信度下某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
VaR代表的是在市场波动下某一金融资产或证券组合的
学习时建议同时掌以下几题,市场组合是。
对贝塔系数的理解下列论述不正确的是。
金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的非。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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