若有一份10个月股票远期合约股票现价为50元所有借贷期的无风险年利率均为8%连续复利预期3个月6个月

题目某股票目前价格为40元假设该股票1个月后的价格要么为42元要么38元连续复利无风险年利率为8%请问1请注意与下面国家统考科目题目有着相似或相关知识点, 某一协议价格为25元有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元标的股票价格为24元该股票预计在2个月和5个; 股票现价为100美元有两个连续的时间步每个时间步的步长为6个月每个单步二叉树股价上涨10%或下跌10。

若有一份10个月股票远期合约股票现价为50元所有借贷期的无风险年利率均为8%连续复利预期3个月6个月

学习时建议同时掌以下几题,某一股票当前的交易价格为10元3个月后股票的价格将是11元或者9元连续计复利的无风险利率是每年3.5。

一份8个月的股票远期合约股票现价为98元/股交割日为8个月后该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/。

一只股票现在的价格是40元该股票一个月后价格将是42元或者38元假如无风险利率是8%用无风险套利原则。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。