计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格其中执行价格为50美元现价为50美元有效期三个月无风险年收

题目一种欧式期权有效期为6个月股票现价42美元期权执行价格40美元无风险利率为每年10%波动率每年20%请注意与下面国家统考科目题目有着相似或相关知识点, 投资者确信其持有的某公司的股票价格三个月后将会有很大变动但具体走势不确定股票现价为每股100元执行价; 投资者确信其持有的某公司的股票价格三个月后将会有很大变动但具体走势不确定股票现价为每股100元执行价。

计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格其中执行价格为50美元现价为50美元有效期三个月无风险年收

学习时建议同时掌以下几题,在一个时期美国金融市场上的三个月美元定期存款利率为12%英国金融市场上三个月英镑定期存款利率为8%假。

股票现价为100美元有两个连续的时间步每个时间步的步长为6个月每个单步二叉树股价上涨10%或下跌10。

某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元股票现价为30美元无风险年利率为5%股票年波动率为25%。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。