假定无收益的投资资产的即期价格为ST是远期合约到期的时间r是以连续复利计算的无风险年利率F是远期合约

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假定无收益的投资资产的即期价格为ST是远期合约到期的时间r是以连续复利计算的无风险年利率F是远期合约

学习时建议同时掌以下几题,考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头3个月后到期假设股价为40美元3月无风险利率为年利率5%远。

当无风险利率恒定且对所有到期日都不变时两个交割日相同的远期合约和期货合约有相同的价格。

当前股票价格为30元3个月后支付红利5元无风险年利率为12%连续复利计息若签订一份期限为6个月的股票。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。