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假设无收益的投资资产的即期价格为ST是远期合约到期的时间r是以连续复利计算的无风险利率F是远期合约的
来源: 期货从业资格
发布时间:2016-02-10
题目假设无收益的投资资产的即期价格为ST是远期合约到期的时间r是以连续复利计算的无风险利率F是远期合约的请注意与下面期货从业资格题目有着相似或相关知识点, 假定无收益的投资资产的即期价格为ST是远期合约到期的时间r是以连续复利计算的无风险年利率F是远期合约; 假定无收益资产的即期价格为ST是远期合约到期的时间X是以连续复利计算的无风险年利率F是远期的即期价格。
假设无收益的投资资产的即期价格为ST是远期合约到期的时间r是以连续复利计算的无风险利率F是远期合约的
学习时建议同时掌以下几题,当无风险利率恒定且对所有到期日都不变时两个交割日相同的远期合约和期货合约有相同的价格。
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头3个月后到期假设股价为40美元3月无风险利率为年利率5%远。
以下不是远期合约理论价格推导假设条件的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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