CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险其理论依据是马柯维茨的资产

题目CreditMelrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险其理论依据是马柯维茨的资产请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 根据马柯维茨资产组合管理理论多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用.; 马柯维茨的资产组合管理理论认为只要两种资产收益率的相关系数不等于-1分散投资于两种资产就具有降低风险。

CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险其理论依据是马柯维茨的资产

学习时建议同时掌以下几题,哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石揭示了在一定条件下资产的风险溢价系统风。

马柯维茨的投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

下列关于CreditMetrits模型的说法不正确的是。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。