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久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小缺口绝对值越银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大
来源: 中级会计
发布时间:2017-02-18
题目一般来说银行的利率敏感性缺口绝对值越不论正值还是负值银行所承受的利率风险也就越大请注意与下面中级会计题目有着相似或相关知识点, 下列关于敏感系数的说法中不正确的是; 两种资产收益率之间协方差的绝对值越大表示这两种资产收益率的关系越紧密。
久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小缺口绝对值越银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大
学习时建议同时掌以下几题,利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况主动调整资产负。
是商业银行用于股权价值变动分析的首要利率风险分析工具。
收益率曲线风险是指。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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