一般来说银行的利率敏感性缺口绝对值越不论正值还是负值银行所承受的利率风险也就越大

题目久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小缺口绝对值越银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大请注意与下面中级会计题目有着相似或相关知识点, 当利率敏感性系数大于1时利率敏感性缺口为; 如果一家银行的利率敏感性缺口为正值当市场利率上升时净利息收入。

一般来说银行的利率敏感性缺口绝对值越不论正值还是负值银行所承受的利率风险也就越大

学习时建议同时掌以下几题,简单明了便于商业银行对利率风险的计量它是当前我国商业银行运用的最为广泛和普遍的分析工具。

若银行对利率走势预测正确的话缺口越大收益也越大此所谓。

保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险尽量做到资产和负债的匹配与均衡保持缺口利率敏。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。