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历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的分布利用分位数给出一定置信度下的VaR估
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-18
题目历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布利用分位数给出一定置信度下的请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 历史模拟法的核心在于根据市场因子的当前样本变化模拟证券组合的未来损益分布利用分位数给出一定置信度下的; 的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的分布利用分位数给出一定置信度下的VaR估
学习时建议同时掌以下几题,在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时VaR的值取决于。
蒙特卡罗模拟法是通过市场价格变化得到组合损益的n种可能结果从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算。
计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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