假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布通常为正态分布然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益

题目下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法不正确的是请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法正确的有; 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法正确的有。

假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布通常为正态分布然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益

学习时建议同时掌以下几题,的非参数性利用样本数据体现损益分布的形状而不需要事先假定样本数据的特定分布形式另外也无需估计分布参数。

是首先假设资产收益为某一随机过程利用历史数据或既定分布假设大量模拟未来各种可能发生的情景然后将每一情。

是首先假设资产收益为某一随机过程利用历史数据或既定分布假设大量模拟未来各种可能发生的情景然后将每一情。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。