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的非参数性利用样本数据体现损益分布的形状而不需要事先假定样本数据的特定分布形式另外也无需估计分布参数
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目的非参数性利用样本数据体现损益分布的形状而不需要事先假定样本数据的特定分布形式另外也无需估计分布参数请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 下列关于损失分布法的说法不正确的有; 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法不正确的是。
的非参数性利用样本数据体现损益分布的形状而不需要事先假定样本数据的特定分布形式另外也无需估计分布参数
学习时建议同时掌以下几题,假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布通常为正态分布然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益。
通过模拟风险损失分布厚尾部分可以根据极端值的样本数据在总体分布未知的情况下得到一定置信度的计算值作为。
下列关于金融互换市场的说法不正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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