对于票面利率3%的5年期国债期货根据寻找CTD债券的经验法则下列说法正确的是

题目以下属于国债期货跨品种套利的是请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, 某债券基金持有1亿元的债券组合债券组合的久期是4.5此时国债期货合约CTD券的久期是5.0经过分析认; 假如某国债现券的DV01是0．0555某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447CTD券的转换。

对于票面利率3%的5年期国债期货根据寻找CTD债券的经验法则下列说法正确的是

学习时建议同时掌以下几题,找最便宜可交割债券的经验法则是。

某机构持有1亿元的债券组合其修正久期为7国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8假如国债期货报价10。

假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%则该债券的转换因子。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。