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假如某国债现券的DV01是0.0555某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447CTD券的转换
来源: 期货从业
发布时间:2017-02-18
题目国债期货合约可以用来作为期货合约DV01和久期的近似值请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, 国债期货合约的基点价值约等于; 若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元修正久期为6.8转换因子为1.005国债期货合约的。
假如某国债现券的DV01是0.0555某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447CTD券的转换
学习时建议同时掌以下几题,通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元修正久期为6.8转换因子为1.005假设债券组合的。
某债券基金持有1亿元的债券组合债券组合的久期是4.5此时国债期货合约CTD券的久期是5.0经过分析认。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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