塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求置信水平

题目A以下关于市场风险经济资本的说法正确的有请注意与下面银行风险经理考试题目有着相似或相关知识点, 根据银监会市场风险资本计量内部模型法指引规定使用内部模型法计量市场风险的商业银行其最低市场风险监管资; 以下关于信用风险经济资本的说法正确的有。

塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求置信水平

学习时建议同时掌以下几题,根据银监会市场风险资本计量内部模型法指引使用内部模型法计量市场风险的商业银行其最低市场风险监管资本要。

市场风险经济资本的计量通常采用风险价值VaR方法VaR是指在给定置信水平下银行资产组合在未来一定期限。

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。