方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法

题目方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, A商业银行在判断B贷款机构违约可能性时采用风险管理模型A银行判断该风险管理模型是否满足VaR设定的水; 下列关于正态分布图的说法正确的是。

方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法

学习时建议同时掌以下几题,下列关于正态分布图的说法正确的是。

目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有。

假没资产组合初始投资额为120万元预期一年该资产投资收益率服从均值为5%标准差为0.5%的正态分布那。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。