直播课程
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成在该组合的标准差为零时组合的风险被全部消除
来源: 稽核人员考试
发布时间:2017-02-22
题目如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成当该组合的标椎差为零时组合的风险被全部消除请注意与下面稽核人员考试题目有着相似或相关知识点, 某股票标准差为0.8其与市场组合的相关系数为0.6市场组合标准差为0.4该股票的收益与市场组合收益之; 构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为16%和10%在等比例投资的情况下如果两种证券的相关系数为。
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成在该组合的标准差为零时组合的风险被全部消除
学习时建议同时掌以下几题,度量某种股票系统风险的指标是β系数其大小取决于。
构成投资组合的证券A和证券B其标准差分别为12%和8%在等比例投资的情况下如果二种证券的相关系数为1。
下列关于投资组合标准差计算的表述中正确的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年稽核人员考试
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题