假定证券的收益率由单因素模型决定现有一个由N种证券构成的套利组合第种证券的投资比重为第种证券的期望收

题目假定证券的收益率由单因素模型决定现有一个由N种证券构成的套利组合第种证券的投资比重为第种证券的期望收请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 已知证券组合由A和B构成证券A和B的期望收益分别为10%和5%证券A和B的标准差分别为6%和2%两种; 根据套利定价理论买入一个套利组合的方式之一是。

假定证券的收益率由单因素模型决定现有一个由N种证券构成的套利组合第种证券的投资比重为第种证券的期望收

学习时建议同时掌以下几题,对证券构成组合的可行域下列表述正确的是。

假定证券的收益率由单因素模型决定现有一个由NN足够大种证券构成的套利组合第j种证券的投资比重为Wi第。

投资者的共同偏好规则有。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。