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当利率变动幅度较大时债券价格与利率的反向关系为凸线型关系
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
题目债券的凸性是指是一种凸线型关系请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 债券所具有的凸性是指是一种凸线型关系; 当利率变动幅度较大时用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差这主要是由债券所具有的引起的。
当利率变动幅度较大时债券价格与利率的反向关系为凸线型关系
学习时建议同时掌以下几题,久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响但当利率变动幅度较大时则会产生较大的误差这主要是由。
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响但当利率变动幅度较大时则会产生较大的误差这主要是由。
凸性是价格和利率的二阶导数关系与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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