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在计算VaR的各方法中的计算涉及到随机模拟过程
来源: 证券从业资格
发布时间:2018-07-19
题目关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法以下表述错误的是请注意与下面证券从业资格题目有着相似或相关知识点, 蒙特卡罗模拟法是通过市场价格变化得到组合损益的n种可能结果从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算; 计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
在计算VaR的各方法中的计算涉及到随机模拟过程
学习时建议同时掌以下几题,在计算VAR的各种计算方法中可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
VaR的计算方法有。
在VaR的各种计算方法中属于完全估值法的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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