在资本资产定价模型所描述的均衡状态下期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数

题目现有一个由两证券W和Q组成的组合这两种证券完全正相关它们的投资比重分别为0．900．10如果W的期望请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 现有一个由两证券W和Q组成的组合这两种证券完全正相关它们的投资比重分别为0.900.10如果W的期望; 某投资者拥有由两个证券构成的组合这两种证券的期望收益率标准差及权数分别为如下表所示数据那么该组合的标。

在资本资产定价模型所描述的均衡状态下期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数

学习时建议同时掌以下几题,按照投资者的共同偏好原则以下说法错误的是。

追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括。

已知证券组合P是由证券A和B构成证券A和B的期望收益率标准差以及相关系数如表4-11所示 表4-1。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。